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La hipótesis de normalidad de la perturbación aleatoria es necesaria para demostrar la insesgadez de los estimadores MCO de los parámetros β del modelo.
Var(y)=Var(u)=σ^2 * I
ee′ = Σei^2
Los estimadores MCO de los parámetros β son eficientes, es decir, su esperanza matemática coincide con el vector de parámetros a estimar β.
𝑅^2 es una medida no acotada para valorar el modelo estimado.
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